Пример оптимального эргодического управления в среднем в диффузионной модели страховой компании

Рассмотрен эргодический аналог хорошо известной модели управляемой диффузии при анализе риска и распределения дивидендов страховой компании. Представляется любопытным как в этом несложном примере оптимальные стратегии, которых оказывается бесконечное множество, согласуются с эргодическим уравнением Беллмана.